Analisis Perbandingan Return Dan Risiko Saham Antara Portofolio Candidate Dengan Non Candidate Saham Yang Tergabung Dalam Indeks Kompas 100

Wardatun Nakia, Rusdayanti Asma

Sari


The purpose of this study is to find out and analyze the differences in return and risk of shares between shares of the candidate portfolio and the portfolio of non candidate stocks that are joined in the Kompas 100 Index. The type of research used is comparative research, which compares returns and risk of stocks on the compass index 100. Analysis of the research used Independent Sample t-test statistics on parametric methods (data distributed are normal), and in non-parametric methods (data distributed are not normally). The results showed that there were significant differences in returns and risks between candidate portfolio stocks and non candidate stock portfolios incorporated in the kompas 100 Index. This was reviewed based on the results of the research analysis, which showed that the average return value and stock risk in the company with non-candidate categories having a significant value lower than 0.05.

Keywords: stock returns, stock risk, optimal portfolio


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Andina Putri, Rosharia. (2017). “Pembentukan Portofolio Saham Optimal pada Kondisi Bearish Tahun 2015. Jurnal Manajemen dan Organisasi”. Vol VIII, No 1, April 2017

Arikunto, Suharsimi. (2014). “Prosedur Penelitian”. Jakarta: Rineka Cipta.

Bursa Efek Indonesia. “Jurnal Ichsan Gorontalo”, Vol. 2, No. 3 (Agustus-Oktober), 2007:1045- 1060.

Claudia Citra Wanodya. (2010). “ Analisis Rasio Keuangan yang Paling Baik untuk Memprediksi Return Saham Pada Industri-Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta serta Analisis Industri dengan Return Saham Tinggi”. Skripsi. Universitas Gadjah Mada.

Ekantari, Putu Sri (2015). “Perbandingan Return dan Resiko Kandidat dan Non Kandidat Portofolio Optimal (Sutdi pada Saham-Sama Indeks LQ – 45)”. Journal Fakultas Ekonomi Universitas Udayana

Jogiyanto, (2010). “Teori Portofolio dan Analisis Investasi”. Edisi Ketujuh. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Kewal, Suramaya Suci. (2013). “Pembentukan Portofolio Optimal Saham-Saham Pada Periode Bullish di Bursa Efek Indonesia”. Journal Economia, Vol.7

Mirah. (2012). “Analisis Model Indeks Tunggal Portofolio Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2009-2011”. Jurnal Akuntansi. Palembang: STIE Multi Data Palembang.

Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan. (2008). “Modern Financial Management”. (8th edition). New York : McGraw-Hill.

Setiawan, Heru. (2010). “Analisis Investasi dalam Menentukan Portofolio Optimal di Bursa Efek Jakarta”. Wacana Jurnal Sosial dan Humaniora. Volume 13 No. 4 . 2010. ISSN: 1411-0199

Sugiyono. (2012). “Metode Penelitian Bisnis”. Alphabeta: Bandung.

Suherman, G. (2007). “Analisis Kinerja Portofolio Optimal Saham Sektor Pertanian, Pertambangan, dan Infrastruktur, Utilitas & Transportasi Pada Bursa Efek Indonesia”. Jurnal Ichsan Gorontalo, Vol. 2, No. 3 (Agustus-Oktober), 2007:1045- 1060.

Tandelilin, Eduardus. (2010). “Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio”. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE.

Tri Setyoningsih, Agustin. (2015). “Analisis Portofolio Optimal dengan Single Index Model untuk Meminimumkan Risiko Bagi Investor di Bursa Efek Indonesia (Studi pada Saham Indeks Kompas 100 Periode Februari 2010-Juli 2014)”. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 23 No. 1.

Umar, Husein. (2013). “Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis”. Jakarta: Rajawali.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.