KOLABORASI JARINGAN SYARAF TIRUAN DAN MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE UNTUK MEMPREDIKSI PERGERAKAN VALUTA ASING

Miftakhul Huda, Akhmad Yusuf, Dwi Kartini

Abstract


Pasar valas merupakan pasar yang potensial untuk memperoleh keutungan finansial apabila dapat memprediksi pergerakan harga secara akurat pada masa yang akan datang. Pada penelitian ini dilakukan prediksi valas dengan mengkolaborasikan 2 algoritma yaitu Jaringan Syaraf Tiruan (JST) Backpropagation dan Moving Average Convergence Divergence (MACD). Ouput prediksi yang dihasilkan ada 3 yaitu Bearish (tren turun), Bullish (tren naik) dan Hold (tren netral). Tren turun dan tren naik dihasilkan apabila hasil prediksi JST dan MACD mempunyai sinyal tren yang sama, sedangkan tren netral dihasilkan apabila JST dan MACD mempunyai sinyal tren yang berbeda. Pada penelitian ini dilakukan prediksi harga penutupan pair USD/JPY setiap pukul 06.00 GMT selama 20 hari, data yang digunakan untuk training dan testing JST sebanyak 1440 data terdiri dari harga penutupan time frame 5 menit pukul 00.00 GMT hingga 05.55 GMT selama 20 hari sedangkan MACD menggunakan 560 data harga penutupan time frame 1 jam pukul 00.00 GMT hingga 23.00 GMT selama 20 hari. Dari 20 percobaan hasil kolaborasi (J-MACD) menghasilkan 12 sinyal hold, 5 transaksi sukses dan 3 transaksi gagal. Dengan demikian J-MACD mempunyai tingkat akurasi sebesar 62,5%.

Keywords


JST, MACD, Kolaborasi, Akurasi

Full Text:

PDF

References


Appel, Gerald. 2005. Technical analysis. Financial Times Prentice Hall. New York.

Dian Dwi Parama Asthri, Topowijono dkk. 2016. Analisis Teknikal Dengan Indikator Moving Average Convergence Divergence Untuk Menentukan Sinyal Membeli Dan Menjual Dalam Perdagangan Saham (Studi Pada Perusahaan Sub Sekto Makanan Dan Minuman Di Bei Tahun 2013-2015). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB). Volume 33 Nomer 2.

J. J. Siang, 2005. Jaringan Syaraf Tiruan dan Pemerograman menggunakan Matlab, Penerbit ANDI: Yogyakarta.

Katen Lumbanbatu & Novriyeni. 2012. Perancangan Perangkat Lunak Pembelajaran Logika Informatika. Jurnal Kaputama. Volume 5 Nomer 2

Puspitaningrum, D., 2006. Pengantar Jaringan Syaraf Tiruan. Penerbit Andi Jogjakarta




DOI: https://doi.org/10.20527/epsilon.v12i1.202

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 JURNAL MATEMATIKA MURNI DAN TERAPAN EPSILON

Indexed by: 

      

 

EDITORIAL OFFICE 

           

 

 

 

Creative Commons License
All articles published in "Epsilon: Jurnal Matematika Murni dan Terapan" are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0). Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.